Линейка Фибоначчи, продолжаем...

Приветствую, дорогие читатели.

Прошу прощения за столь длинную паузу.

Сначала было желание записать видео, но передумал. Если бы записал его, то этот материал не проиндексировали бы поисковики, а значит, не нашли бы другие интересующиеся. Так как видео, увы, пока не индексируется поисковиками, точнее содержимое. Возможно чуть позже, я сведу это все воедино и запишу видео, либо сделаю несколько роликов, разбив на темы.

По Вашим просьбам, продолжу про линейку Фибоначчи. Основы дублировать не буду, если только самую малость, все описано ранее. Так что разберем вот эти моменты:

- Применение линейки фибо.
- Принципы построения.
- Использование в торговле.

Применение линейки Фибоначчи

Существует два основных способа применения:

- Для определения глубины коррекции.

- Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.

Все остальное модификации и наработки, например как у меня, по глубине коррекции с помощью дополнительных уровней, я определяю цели. При достижении уровней, цена, как правило, откатывает. Кому интересно, могут посетить мой семинар, который я провожу каждую пятницу. Буду рад Вам.

Но обо всем по порядку.

Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены. Но с большей популяризацией дополнительных уровней, таких как 76,4% или 78,6%, 86.0%, я бы не стал называть выше указанные уровни ключевыми. Да, они по-прежнему оказывают наибольшее влияние, но и маркет-мейкеры тоже "хитрят" и стали играть на прорыв 3 основных уровней. О том как добавить эти уровни я писал в предыдущей статье.

Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции (38,2%), может быть наполовину (50%), на две трети (61,8%) во многих источниках это указывается как максимальный размер коррекции. Но по моим наблюдениям максимальный размер – это уровень 86,0%. Если цена откатывает больше, чем на 86,0 % – это уже не коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.

Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели. Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.

Принципы построения линейки Фибоначчи

Линейка раскладывается между двумя ключевыми точками, на рисунке точки (1) и (2).

Как правило, за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру, внутри дня. Я для этого включил отображение разделителей периодов. Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.

Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.

На рисунке, я пометил крестиком, что построение синей фибы, неверно.

Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения.

Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.

Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).

Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.

И еще хочу добавить. Все вы прекрасно знаете, что линейка фибо не является индикатором. И поэтому я считаю, что при построении иногда необходимо подстраивать линейку под цену. Так чтобы визуально курс цены (бары, свечи, кто чем пользуется) как можно четче лежал между уровнями. Для этого можете немного переместить уровни 0% и 100% на близлежащие бары в пределах 1-3, не более. Пробуйте, сморите, таким образом, часто можно исключить "шум".

Использование в торговле

Первый способ, и наверное самый распространенный, – это техника на пробой уровней.
Второй способ, это конечно же – техника на отбой от уровней.
Описывать, и повторяться не буду, читайте в предыдущей статье.

А вот третий метод интереснее. Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает.
В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.

И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200.0% (как добавлять уровни).
Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.

Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.
Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в без убыток.

Вот, наверное, и все, что хотелось рассказать про линейку Фибо. Если есть, что-то еще, о чем я не упомянул, но Вам хотелось бы узнать об этом, пишите в комментарии. Удачных торгов Вам.