Расхождения в расчетах Pivot Point

Приветствую, дорогие читатели. Сегодня хочу внести ясность в расчеты метода опорной точки (pivot points, точка вращения) и уровней поддержки/сопротивления.


Вообще я встречал большое количество разных формул для расчета, ниже по тексту примеры. Сам я считаю по самому распространенному методу. Называется он Floor.

Возможные формулы расчета РР
PP1=(H+L+C)/3
PP2=(H+L+O)/3
PP3=(H+L+C+O)/4
PP4=(H+L+C+C)/4
PP5=(H+L+O+O)/4
PP6=(H+L)/2
PP7=(H+C)/2
PP8=(L+C)/2

Range
RANGE: High - Low
RANGE %: (High - Low) / (Previous Close)
Change
Change: Close - Previous Close
Change %: (Close - Previous Close) / (Previous Close)
Trend %
Calculation: ABS (CLOSE - OPEN) / RANGE

Classic Pivot Points
R4 = R3 + RANGE (или: PP + RANGE * 3)
R3 = R2 + RANGE (или: PP + RANGE * 2)
R2 = PP + RANGE
R1 = (2 * PP) - LOW
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = (2 * PP) - HIGH
S2 = PP - RANGE
S3 = S2 - RANGE (или: PP - RANGE * 2)
S4 = S3 - RANGE (или: PP - RANGE * 3)

Floor Pivot Points
R3 = High + 2*(Pivot-Low).
R2 = Pivot + (R1 - S1).
R1 = 2*Pivot - Low.
Pivot Point = (High + Low + Close)/3,
S1 = 2*Pivot - High.
S2 = Pivot - (R1 - S1).
S3 = Low - 2*(High - Pivot).

Woodie Pivot Points
R4 = R3 + RANGE
R3 = H + 2 * (PP - L) (same as: R1 + RANGE)
R2 = PP + RANGE
R1 = (2 * PP) - LOW
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = (2 * PP) - HIGH
S2 = PP - RANGE
S3 = L - 2 * (H - PP) (same as: S1 - RANGE)
S4 = S3 – RANGE

Camarilla Pivot Points
R4 = C + RANGE * 1.1/2
R3 = C + RANGE * 1.1/4
R2 = C + RANGE * 1.1/6
R1 = C + RANGE * 1.1/12
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = C - RANGE * 1.1/12
S2 = C - RANGE * 1.1/6
S3 = C - RANGE * 1.1/4
S4 = C - RANGE * 1.1/2

Tom DeMark "Pivot Points"
If the Current Price Bar's Close > Current Price Bar's Open,then
- (Current High x 2) + Current Low + Current Close = X
- X/2 - Current High = Projected Low;
- X/2 - Current Low = Projected High;

If the Current Price Bar's Close < Current Price Bar's Open,then
- Current High + (Current Low x 2) + Current Close = X
- X/2 - Current High = Projected Low;
- X/2 - Current Low = Projected High;

If the Current Price Bar's Close = Current Price Bar's Open,then
- Current High + Current Low + (Current Close x 2)= X
- X/2 - High = Projected Low;
- X/2 - Low = Projected High;

Вот благодаря такому многообразию вариантов вычисления и рождаются расхождения. Но это не все, также расхождения появляются из-за различных исходных данных поступающих от дилинговых центров. И тем более отличаются от уровней самого Рудольфа Акселя.

Как вы знаете, при расчете Pivot Point используются данные за предыдущий день, а точнее (High + Low + Close)/3. Но суть идеи была немного иная, изначально все эти данные брались за одну "торговую сессию" или "торговый день".

Все ли знают, что внутреннее время терминала у каждого брокера свое? Думаю, что нет.

А ведь при различном времени открытия/закрытия торгового дня, будут различные данные по Close. Конечно, до таймфрейма H1 время формирования свечей одинаково, а затем начинаются расхождения. Ну и, конечно из-за этого, при различных данных будут присутствовать отклонения и расхождения в итоговых цифрах по опорной точке (точка вращения) и уровням поддержки/сопротивления.

Поэтому я использую поправку и корректирую данные относительно открытия/закрытия рабочего дня брокера. Т.е. получается поправка относительно ГМТ, и уровни рассчитываются на основании локального, а не серверного времени. Ну и конечно, как и у каждого инструмента в торговле, у метода Pivot Point, тоже есть секреты. Кому интересно могут посетить мой семинар по этой методике.

Если брать во внимание вышеуказанное, то можно еще делать поправки относительно, открытия торговых сессий. Учитывая время в ГМТ. И даже в этом случае будут работать уровни. Т.к. трейдеры и там, делают такие же подстройки.

Такая вот информация. И спорить о том, что у кого-то неверные расчеты или уровни, считаю бесполезным. Главное уметь их применять, и тогда Вам будет сопутствовать успех.

С уважением, Ильшат.