Торговая стратегия. Что это такое?

Торговая стратегия. 
Торговая система. 
Торговать системно.

Что это такое? Все вы, изо дня в день сталкиваетесь с этими понятием. Каждый из вас придет или уже пришел к выводу что для успешной и стабильной работы на рынке необходим свод правил для торговли. У кого то он есть, у кого то нет. Кто то использует то, что создали классики и мастера трейдинга, кто то создает сам для себя.

Давайте порассуждаем вместе, что же это такое и для чего нужна система или стратегия. Пока не будем разделять эти два понятия, если утрировать оба эти значения, то они идентичны.

Торговая стратегия - это совокупность инструментов анализа и правил, которых придерживается трейдер в собственной работе на валютном рынке. Одновременное достижение заданных значений дает сигнал на покупку или продажу торгового инструмента. Фактически это модель принятия решений.

Из чего состоит торговая система? Как правило во многих источниках упоминают о трех важных факторах:

• когда, как и по какой цене входить в рынок.
• когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.
• когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком.

Эти моменты можно еще больше уточнить, классифицируя более детально такие понятия как выходы из позиций, выставление стоп-уровней, повторные входы в позиции и т.д.

Если не иметь такой свод правил, то, как правило, торговля строится на интуиции. И является бессистемной, рано или поздно это приведет к убыткам. Потому что рано или поздно все успешные сделки перекроются убыточными. Т.к. входы основанные на интуиции не всегда будут верными. То же самое, кстати, будет происходить если постоянно чередовать различные методы анализа и стратегии, не понимая их системы применения, из-за недостаточности опыта. И в итоге Ваш депозит у брокера будет стремится к нолю.

И тут встает вопрос создавать систему самому или взять уже готовые наработки. Мне кажется что этот выбор индивидуальный, главное понимать что из этого может получиться. А вы что думаете по этому поводу?

Если вы все таки решились создать самостоятельно свою собственную торговую систему, вам будет необходимо понять - что и как вы будете торговать.

Вариантов немного, все вы знаете что у рынка существует несколько фаз это - восходящий тренд, нисходящий тренд и боковик (флет). Зная это, можно уже выбирать что мы будем торговать.

Есть три варианта:

1. Следование за трендом.

Определяем, куда идет рынок - вверх, вниз или вбок. Это может быть одно правило или набор из нескольких правил и торгуем одно из направлений, кроме боковика.

2. Торговля против тренда или техника на пробой.

Торгуем в направлении пробоя и изменения направления движения.

3. Торговля в диапазоне (флет).

Продаем от уровня к уровню диапазона.

Но, вообще, самым оптимальным вариантом будет иметь набор торговых систем всех трех типов и, поэтому, вы сможете извлекать прибыль из любых рыночных условий.

Дальше надо будет подобрать соответствующие индикаторы, для трендовой торговли - трендовые, для контр-трендовой - индикаторы идентифицирующие развороты. Ну а для торговли диапазонов больше всего подойдут осцилляторы.

Злоупотреблять индикаторами не стоит, помните что они созданы для предоставления информации, заключенной в графике цены, в более удобном для понимания виде. И никакой индикатор не определит точку входа или выхода из рынка. Только вы сами на основании полученной информации способны это сделать. Индикаторы всего лишь инструменты, причем вспомогательные.

И в итоге вы получите некий каркас, на который вы впоследствии сможете наложить различные методики, наработки полученные в процессе работы или воспользоваться чьим-то опытом. Эта основа вам позволит всегда адаптироваться под рынок, потому что он тоже все время изменяется. И если Ваша система не сможет подстраиваться под эти изменения, то вам придется ее пересматривать в будущем или даже создавать новую.

Ну и конечно не стоит забывать о тестировании своей системы на исторических данных, это конечно не даст вам однозначного понимания какую прибыль вы сможете извлекать сейчас, но вы поймете как она себя ведет в те или иные моменты. тестировать на мой взгляд лучше в ручную, об этом мы поговорим в следующих публикациях.

Ну и напоследок, если у вас остались вопросы или какие то моменты вас заинтересовали, начиная с этого месяца, я начинаю проводить открытый и бесплатный вебинар о создании основы Торговой Стратегии, на котором наглядно расскажу и покажу как это можно сделать. Поделюсь своим опытом, когда я создавал основу для себя.
Буду рад всем кто присоединится.

Приглашаю присоединиться ко мне в следующих сервисах: